11 Августа 2014

Аналогия между концепцией изменения товарных цен во времени и теорией броуновского движения

Лауреат Нобелевской премии по экономике за 1970 год Пол Самуэльсон (1965) построил концепцию изменения товарных цен во времени по аналогии с теорией броуновского движения (моделью случайного блуждания). Толчком для проведения данной аналогии была случайная встреча выдающегося экономиста с диссертацией Леона Башелье, в которой содержалась вероятностная трактовка движения цен на акции. К тому времени эта работа Башелье была забыта в связи с тем, что к ней отрицательно отнесся А.Пуанкаре, и заслуга Самуэльсона состоит в том, что он вернул ее из забвения.

А.А.Первозванский в статье «Математические методы на финансовом рынке» («Соросовский образовательный журнал», 1998, № 9) указывает: «Оказалось, что еще в начале века француз Леон Башелье предложил простое уравнение для описания изменения цен, сходное с описанием броуновского движения, почти тогда же данного великим А.Эйнштейном. В 60-е годы крупнейший математик и экономист П.Самуэльсон модифицирует уравнение Башелье и создает модель случайных блужданий, ставшую основой всех дальнейших теоретических построений. Главное свойство этой модели – доходности, получаемые от операций, проводимых за непересекающиеся отрезки времени, являются независимыми случайными величинами. Независимость же означает, что, зная доходности от операций в прошлом, нельзя предсказать их случайные колебания в будущем. На основе модели случайных блужданий П.Самуэльсон и его ученик Р.Мертон создали красивую теорию инвестиционных процессов, учитывающую, что инвесторы могут менять свои портфельные решения, оптимально управлять портфелем с течением времени» (А.А.Первозванский, 1998).

В.Баранов в статье «Литературно-политическое эссе» (альманах «Лебедь», № 401 от 14 ноября 2004 г.) пишет: «Пример утраты шикарной идеи – диссертация Луи де Башелье от 1900 года, в которой автор обосновывал броуновский характер движения рыночных цен, пользуясь данными парижской биржи. Работа была найдена П.А.Самуэльсоном более чем через полвека и только усилиями этого добросовестного ученого (впоследствии Нобелевского лауреата) имя Л.Башелье было возвращено истории науки» (В.Баранов, 2004).

Отличный способ выделиться в летнее время это надеть яркую футболку. Если у вас нестандартный подход к одежде, то футболки с надписями идеально впишутся в ваш гардероб. Просто подберите наиболее подходящую вам надпись из сотен предлагаемых вариантов.

admin

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

(Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.)

Комментатор/хотите зарегистрироваться

(Для регистрации укажите пароль и свой действующий email. Связка email-пароль позволяет вам комментировать и редактировать данные в вашем персональном аккаунте, такие как адрес сайта, ник и т.п. Письмо с активацией придет в ящик, указанный при регистрации.)

(обязательно)